http://www3.sd165.com/ ja Copyright 2009 Sun, 18 Oct 2009 01:48:29 +0900 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss システムトレードでは、戦略を考えて実際にコーディングまで完了したら、実際にそのシステムトレードの戦略がきちんと動くかどうかテストをする必要が有ります 先ず、過去のデータを利用して行うテスト「バックテスト」です。 このバックテストを行ってみて戦略が有効であるかどうかには関わらず、パラメータを調整する事でより戦略としてレベルを上げる事が出来ますので、色々パラメータを駆使してみてシステムの最適化を図る事がとても大切になります。 しかし、ここで注意しなければならないのが、カーブフィッティング現象です。 システムを最適化する事は良いのですが、あまり最適化し過ぎてはいけません。 あくまでも過去データでのテストですので、未来データではその通りに行くかどうかは誰にも分からないからです。 取り敢えずは、パラメータをシンプルにして、長期間の過去データを利用して、フォワードテストを実施してと言う事でバックテストを実施していきましょう。 次に、バックテストが終わったら、それ以降のテストデータを利用して行う「フォワードテスト」を行います。 簡単に言うと、運用直前テストです。 バックテスト以降のテストデータを使用しても、その戦略がきちんと機能するのかどうかをテストします。 テストの結果を見てカーブフィッティングし過ぎていない事を確認しましょう。 以上の「バックテスト」「フォワードテスト」の2つのテストが終了したら、後は実際に運用を始める事が出来ます。自信を持って進めましょう。 http://www3.sd165.com/post_13.html http://www3.sd165.com/post_13.html Sun, 18 Oct 2009 01:48:29 +0900 システムトレードを始めてみる前に、システムトレードを実際に構築してみる必要があります。 先ずは「売買ルール」を考えると言う事です。 このルールは自分の「戦略」になりますので全てのカギとなり、全ての始まりとなりますのでとても大切です。 その為に必要な事はシステムの「特徴」を考える事です。 そして自分の性格と照らし合わせて相性が良いシステムを利用すると言う事です。 自分の性格に合っていないシステムを利用すると、実際にシステムトレードを行っている際に、「少しだけ利益が出た時点で確定して売ってしまう」とか、「損切りするつもりが損切り出来ない」とか、自分の意に反している動きをすると、精神的にイライラしてきてしまいそれに逆らってトレードを勝手に進めてしまう様になります。 ですから、実際に運用する際にどういう動きをするのかきちんと把握した上で構築する様にしましょう。 また、システムを構築する際には短期で運用するのか、長期で運用するのかも考えておく必要が有ります。 短期システムを構築すると、資金の回転率に関してはとても良いので利用したくなりますが、手数料など余計な費用が結構かかる事になります。 逆に長期システムを構築すると、手数料に関してはさほど気にはならなくなりますが、資金が目減りしてしまう率が大きくなってしまう可能性が高いので、そうなった場合に運用している人が耐えていけるのかと言う事がとても大切になってきます。 こう言った事を踏まえて、実際の戦略をどうするか考えていきます。売買のタイミング（Entry）、終了条件（Exit）、手法等を考えていきましょう。 http://www3.sd165.com/post_11.html http://www3.sd165.com/post_11.html Sun, 18 Oct 2009 01:40:51 +0900 今の時代、「システムトレード」とインターネットで検索をかけてみると、山の様に情報が表示されます。 その分、投資に対して興味を持つ人が増えてきたと言うことになります。 サイト上には「確実に儲かる」とか「マスコミで信頼された」とか、派手に宣伝しているサイトもたくさんあります。 もちろんこれらが全て嘘だとは限りません。 上手に利用すれば利益を得る事も出来るでしょう。 しかし「確実に」稼げる情報はありませんし、必ずしも設けられる訳ではありません。 あくまでも1つの情報でしかないのです。 特にシステムトレードでも自動売買で行おうとする場合には、初期費用が多くかかる場合が多く、システム利用料が高かったり、利用するソフトにも高額なお金がかかったりしてしまうケースが少なくありません。 そうなるとこれ以上利益を出さなければ意味が無くなってしまいます。 しかしFXシステムトレードの自動売買システムに関しては、無料で始める事が出来る物もあります。 自動売買は自動的に売買されますし、過去データをベースにして売買されますので、過去のデータの実績がたくさんある方が、効果もアップすると言う事になります。 検証する際にも過去10年分のデータを使って検証すれば、より精度も高まります。 これだけ聞くと自分にも簡単に出来るのではないかと思いますが、自動売買をするのであれば出来れば中・上級者の方が行った方が、上手く活用できると思います。初心者の方がこの機能を使うのはあまり必要ないと考えられます。 http://www3.sd165.com/post_26.html http://www3.sd165.com/post_26.html Sun, 18 Oct 2009 01:38:44 +0900 FXを実践して資産運用をしようと考えている場合、「為替相場」は基本中の基本で誰もが見る物だと思います。 でも常に為替相場を見続けて運用していく事は意外と大変な物があります。 そこで、FXでお勧めのシステムトレードを簡単にご紹介してみます。 これによって為替相場が上下変動を繰り返したとしても資産を増やしやすくなります。 例えばですが、利益を確実に上げる為に、1円円高になったら買い注文をして、それが1円円安になったら売り注文をすると言うルールを利用する事です。 具体的に言うとドルが100円になったら10000ドルを買います。 これだと100万円でドルを購入する事になります。 そしてドルが101円になったらその10000ドルを売ります。 こうすると101万円で売る事になりますから1万円の利益が出るようになります。 この様な売買ルールを利用してシステムトレードを行うと、為替相場を常にチェックしなくても利益を得る事が可能になります。 通常のFXの例では、10000ドル購入した後に下がってしまい、待っていれば上がってくるのではないかと予想して更に購入したのは良いけど、更に下がってしまって結局損をしてしまったとか、これ以上上がらないだろうと予想して売ったのはいいけれども、その後に急激に上がってしまって、もうちょっと待っていれば良かったと後悔したとか、そう言う思いをした方は投資をしている人なら誰にでもある事です。 しかし、機械的に1円上がったら買い、1円下がったら売ると言う方法を取り入れていると為替に左右される事も少なく、悔しい思いをする事も少なくなると思います。 http://www3.sd165.com/fx.html http://www3.sd165.com/fx.html Sun, 18 Oct 2009 00:46:17 +0900 システムトレードを行うに当たって準備しなければならない物があります。 【パソコン】 先ずは必ず必要なのが「パソコン」です。システムトレードの検証、自動売買に関する全ての事をパソコンで処理する様になりますので無ければ話になりません。また、パソコンだって機械ですので故障する場合だってあるでしょう。そう言う時の為にも障害を考慮したシステム構成をする必要もあります。 【取引口座】 システムトレードを行うには、投資を行う為の口座を作る必要があります。どの取引会社を選ぶかによって差が出て来ると思いますが、取引回数を多く設定するのであれば、取引手数料等コストがあまりかからない所を選んで口座を開設するのが良いでしょう。 【検証ソフト】 過去データに基づき、自分で考えた戦略を検証する為には、パソコン上にインストールするソフトが必要になります。初心者用・中級者用・上級者用、または速度等それぞれのレベルに合ったソフトを見つけていき、突き詰めながら利用していくと言う方法がいいでしょう。 【やる気】 投資をやる上で最も必要だと思われる物は投資への意欲、やる気ではないかと思います。裁量トレードですと何となくやっても出来ると思いますが（損得は別として）、システムトレードは開始するまでにそれなりの準備と手間が必要になります。 開始するまでに嫌になって投げ出してしまう人も多いでしょう。ですからモチベーションをしっかりと持ち続けて準備を進めていく事、これが本当に必要になるのです。 http://www3.sd165.com/post_10.html http://www3.sd165.com/post_10.html Sat, 17 Oct 2009 23:44:25 +0900 システムトレードで利益を得た場合、例えば100万円の利益を出したとします。結果的にみると100万円の利益だとしても、そこに至るまでの過程は色々あります。 その1つとして勝ち分が120万円、損失が20万円で結果的に純利益が100万円だったと言う場合、もう1つとして勝ち分が1000万円、損失が900万円で結果的に純利益が100万円だったと言う場合、どちらも同じ純利益が100万円ですが、どう考えても後者の方が効率が悪い運用でやっと100万円の利益を出したと言う事が伺えると思います。 この効率は結果を見てイメージで決めるのではなく、きちんと数値として表わせます。その効率を表す指標として「Profit Factor」を使います。「総利益／総損失」でこの数値を表し、高い数値程効率が良いと言う事になるのですが、前者であればProfit Factorが6、後者であればProfit Factorが1.111と言う事になり、結果的に前者が効率が良く、後者が効率が悪いと言う事になります。 この数値が1.0以下であれば、当然損失の方が上になると言う事ですので、そんなシステムは使わない方が良いのですが、2.0以下の場合もあまり期待しない方が良いシステムだと思います。多少利益が出ていても手数料などで結果的にマイナスになる可能性が高いからです。 ですから、システムトレードを運用していて「Profit Factor」が2.0以上になった場合は、効果があるシステムだと言う事とみなして運用していくのが良いと思います。 システムの効率を調べる上で目安になるのがこの「Profit factor」であると言えるでしょう。 http://www3.sd165.com/post_20.html http://www3.sd165.com/post_20.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:05 +0900 裁量トレード、システムトレード等、投資をしている人は世の中には多いと思いますが、よく考えてみると人間は実は投資に向かないのではないかと言う性質があります。 通常、人間は投資をすると損をする様になっているみたいで、損失を最小限に抑えたいと考えるあまり、利益はほんの少しでも満足してしまって損失を減らそうと考えるのです。そうなると、損失をどうにかしようと言う考えに偏ってしまい、利益を出す事が出来なくなり、結果的に損をしてしまうのです。 自分はそうじゃないと思っていても、投資自体で利益を出すのは本当に大変な事だと思います。 投資戦略を学んでみたところで、必ずしも勝てると言う訳ではありません。知識が増えるので勝率は多少上がると思いますが、6～8割程度と言う所でしょう。勝てる手法を手に入れたらずっと同じ手法でやり続け、勝ち目を見極めて投資し続ける事がトレーダーにとっては必要な事なのですが、この「続ける」と言う事が人間には難しいのです。そう言った弱点を持っているのを認識した状態で投資をやっていくべきなのです。 人間ですもの、判断基準を間違える事もあるでしょうし、感情的になってミスをする事もあります。自分自身をコントロールしながら進めていくのは本当に大変な事なのです。だから、人間は投資に向かないのではないかと言う事になるのですが。 こう言った人間らしい事を排除してこそ投資の成功率は上がると思うのです。そこでお勧めなのが、感情が入らないシステムトレードだと思います。 http://www3.sd165.com/post_21.html http://www3.sd165.com/post_21.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:05 +0900 やはりシステムトレードを行うには技術はどうしても必要だと思います。投資に対して熟練した技術が有る人と無い人とでは結果に大きく差が出るのは歴然としている事です。 「簡単にできる投資」とか「誰でも出来る投資」とか本を読んでみたり、インターネットで情報を提示しているのを見たりして学んでみるのもいいでしょう。また投資に関してある程度の知識を持っている人から聞いて実践してみるのも良いでしょう。しかし、一夜漬けみたいな感じでは、やっぱり熟練者とは同じ様な結果にならない場合が多いのが現実です。投資を成功させる為には、自分で考えて失敗や成功を繰り返しながら学んでいくのが一番だと思うのです。 システムトレードも同じ事で、実際には売買ルールに従って運用するので、知識や技術なんかは必要ないと思いがちですが、その売買ルールから自分個人の戦略を立てる為に知識や技術が必要になりますし、運用していく上での精神的な鍛錬も必要になってくると思います。 とは言っても、システムトレードの様な機械的投資方法は論理が機械的ですので、ある一定条件になったら売りなさい、ある一定条件になったら買いなさいと言う様にルール決めをしているので運用そのものには知識や技術は必要ないと思います。その前後に知識や技術が必要になるのです。 とは言ってもやっぱり経験や技術は大切です。結果によって学ぶ事もあるでしょうし、それを生かして技術を磨いていく事も出来ます。その結果、利益に大きく差が出て来るようになると思います。楽して稼げるなんて事は無いと言う事です。 http://www3.sd165.com/post_22.html http://www3.sd165.com/post_22.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:05 +0900 今や投資も直接店頭に行かなくてもインターネットを利用して出来る様になりました。直接証券会社に行かなくても、自宅に居ながら好きな時間に取引が出来るのです。それに伴い株を始める人も増えてきているのが現状です。 とは言う物に、投資で稼げている人は全体の5%前後と言ったところですから、勝率はあまり良いとは言えません。 損をし続けて、投資の世界から足を洗う人達の敗因は何でしょうか。多分利益ばかりを追求して勝ち目が無い勝負をし続けた事にあるのではないかと思います。何故自分が損をしたのか理解する事も出来なくて、「次やったら勝てるかも」と言う淡い期待に負けて、一貫性を持たない売買を繰り返し、結局お金が底をついて続けられなくなったと言うのが現状でしょう。 投資で利益を得られる様になる為には、ある一定の条件が必要です。「規律を守る事」「経験を積む事」「資金管理をしっかりする事」「勝てる為の意思を持つ事」です。また、きっちりと利益が得られるようになるまで勉強や努力をして、その上で始めると言うのも良い方法です。そうじゃないと大切なお金を無駄にしてしまう可能性が高いのです。 システムトレードでは、売買に関する判断を機械的なルールにしてしまいます。機械的だからこそ自分自身の感情を抜きにして投資を進めていく事が出来ます。また過去の投資戦略を見て利益が出ていた戦略を利用する事も大きな魅力です。また、パソコンがあれば過去の検証も簡単に出来ますし、それを自分なりにアレンジする事も出来ます。 投資は苦しい物ではありません。楽しく行えればシステムトレード攻略も出来てベストではないでしょうか。 http://www3.sd165.com/post_23.html http://www3.sd165.com/post_23.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:05 +0900 システムトレードをやってみるまでの歩み方をどうすればいいのか、少しご紹介していきたいと思います。 システムトレードを行うには、過去に行っていた戦略を見つけるのですが、どう言った戦略が儲かる戦略なのか、こう言った事をよく研究した上で投資する市場等も検討していくべきだと思います。システムトレードを行うには、先ずそこから始めると良いでしょう。 次に、見つけた戦略に対して検証をすると思います。検証時にはちょっとした疑問点、不安点等も曖昧にしないで勉強して突き詰めていくと言う姿勢が必要になります。もしそれを何かの雑誌を見て「これなら安心」「確実に稼げる」と言った文言に惑わされ、それに振り回されたとしたらお金なんていくらあっても足りなくなるでしょう。 検証は自分の為にもなりますし、その結果を更に検証してどうやって調整していくのかも大切です。記録をしていく事はかなり手間も時間もかかりますが、大切な事ですので決して諦めずにじっくり取り組んで下さい。 最後に、必ず勝てる戦略を見つけ出すと言う事は、投資で成功する位難しいと思います。投資で成功している人は全体の5%程度だと言われていますから、その位の割合でしか見つけ出す事が出来ないのです。 ですから、テクニカル分析もしっかりして、雑誌等に書いている内容も全部無視するのではなく参考程度に頭に入れておいて、知識として自分の為になりますので、そう言った事からシステムトレードを行っていくのが良いのではないでしょうか。 http://www3.sd165.com/post_24.html http://www3.sd165.com/post_24.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:05 +0900 システムトレードをしてみるからには、やっぱり確実性があるのか保証が欲しいのが現実だと思います。 確実に利益を出す事が出来ると保証できるなら誰でも実践すると思うのですが、100%の物なんてありませんし、リスクが無い投資は有り得ません。ですからどんなに損をしないようにと慎重に運用をしていたとしても失敗する時は失敗しますし、今やパソコンで全て行っているでしょうから、パソコンに何らかの障害が出てしまえば取引はそこで止まってしまいます。ですから色んな事がおきる事を想定した上でシステムトレードを行っていく事が大切です。 特にシステムトレードの中でも自動システムトレードを行っている場合には、注文を出してさえおけば後はお任せ状態になりますので、パソコンやサーバーの調子に左右されてしまうと言うデメリットが生じてきます。こう言う事が無いように常にパソコンの調子をチェックしたり、ハードディスクを整理したりして動作環境を整えておく必要があります。 また、システムトレードをするには取引する業者も選ばなくてはなりませんが、この業者の選び方も大切です。ポイントとしては「安定性」と言う事を重視しておくと良いと思います。 とは言っても、システムトレードは自分の意思がはっきりしていなくて、精神状態によって取引が左右されやすく、なかなか利益を出す事が出来ない人にとっては、とても便利なシステムだと思いますので、是非有効活用してみて下さい。 http://www3.sd165.com/post_25.html http://www3.sd165.com/post_25.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:05 +0900 FXのシステムトレードを行う際に、1円円高になったらドルを買って、1円円安になったらドルを売ると言うシステムトレードを利用している場合、確実に利益を得る事が出来るとは限らないと言う事を考えておいた方が良いでしょう。この様なシステムトレードを利用する場合は、常に為替相場上で上下変動がある場合に有効な手法になります。為替相場が上下変動を繰り返しているのであれば、利益を得る事も簡単に出来ると思います。 しかし、この方法でもデメリットがあります。例えば円高が続いた場合、1円円高になる毎に購入しますので買い続ける事になります。こうなると含み損が多くなってしまうのです。また、一気に円安になってしまった場合、買った分のポジションを取る事が出来ないので結局は損をする事になってしまうと言うデメリットが出る事になります。 とは言う物の、長い間円高が続いたり、円安が続いたりと言う事はあまり無いと考えられます。ゆっくり円高に鳴り続けていたとしても細かく上下変動を繰り返していると思いますので、それによって利益は得られると考える方が自然かもしれません。 だからと言って一気に1万ドルを10万ドルで買う様にするのは、失敗をする危険性があるので止めておいた方がいいでしょう。 システムトレードに限らず、投資をする時の一番の大敵は「欲」だと言われています。感情に任せず、ルールに従って機械的にやるからこしシステムトレードはとても効率が良い戦略になるのではないかと思うのです。 http://www3.sd165.com/fx_1.html http://www3.sd165.com/fx_1.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードを勧めていく為には、システムトレードの作り方から始めて行くのが良いと思います。先ずFXの過去データを入手してみましょう。一番良いのは自分が取引をしている証券会社からデータを入手すると言う方法です。証券会社によって値動きが若干違っているからで、これはFXが相対取引をしている為です。 「相対取引」と言う言葉が出てきましたが、これは取引をする人が1対1で売買を行っていくと言う取引の事を指しています。物によっては同じ注文を同時に出したとしても取り扱っている業者によってレートが違うので差額が出てきてしまいます。ですから自分が取引をしている証券会社なら、自分の状況に近いデータが入手しやすいのではないかと言う考え方になるのです。 とは言う物の、証券会社によってはサービス内容を限定して利用させている場合もあり、その中に過去データの入手サービスが含まれていない場合もありますので、そう言った場合はどなたでも簡単に入手する事が出来る方法があります。 それが、「infoseekマネー」で行っている「外為レート」です。米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、等主要な通貨の過去データが入手できます。 ただ、証券会社が提供しているデータではないので、ダウンロード機能が付いていない等、機能としてはちょっと不便な所があります。 しかしこう言う過去データを表示させたら、エクセル等に日付、始値、高値、安値、終値、と言う5項目を入力して表を完成させる事から初めてみましょう。 http://www3.sd165.com/post_2.html http://www3.sd165.com/post_2.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードをする際のメリットはどんな事か、少しご紹介してみたいと思います。 個人投資家として投資をしている人は、結構自分の考えや感に頼って行っている場合が多いですので精神的に不安になったり、考え込んでしまったりしてしまう可能性がありますが、システムトレードにはそう言った事はあまり関係が有りません。 投資を行う際に、一番の敵は「感情と欲」と言われる様に、この2つが裁量トレードで成功しない大きな原因になる様なのですが、システムトレードは感情に左右される事がありませんので、心理面においても不安になる事無く投資を続ける事が出来ます。これがシステムトレードのメリットではないかと思います。 また、感情や欲があるとギャンブルの様に無謀に売買を行ってしまう可能性があります。システムトレードではリスク管理がきちんと行われているので、無謀な行為は殆ど無くなると言って良いでしょう。これによりリスクを回避する事が出来るのです。 また、システムトレードでは為替を分析する為の指標に惑わされる事が無いので、考え過ぎたり不安になったりする事が無く精神的に不安定になる可能性が少なくなるのもメリットです。 また、通常は為替相場や変動を見て売買するので1日中パソコンとにらめっこなんて事もありますが、システムトレードは決められたルールに従って売買するので、投資に費やす時間もかなり減ると思います。そうする事であまり投資の事を1日中考え込む必要が無く、自分の時間を持てるのもメリットです。 http://www3.sd165.com/post_3.html http://www3.sd165.com/post_3.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードにもやっぱりメリット・デメリットがあります。ここではデメリット部分について少し説明してみます。 システムトレードは過去のデータを元にして作成されている為、相場環境が何らかの影響で大きく変わってしまうと、それに対応しきれなくなる可能性が出てきます。例えば大地震が来て大打撃を食らってしまったり、戦争やテロが勃発してしまったりとか等が挙げられると思います。 システムトレードはそのシステムに大きく依存していると思います。システム上から出た売買サインに従ってトレードを勧めていくと、理論上はシステムトレードを行っているので、何も考えなくてもトレードは成立します。とは言っても結局は人間が行っている物、感情はもちろんあると思います。システムが売買サインを出していても、その時の気分によって無視してしまう可能性、無視するだけならともかく、真逆の行動を行ってしまう可能性もあります。 システムトレードに何を求めるかにもよるのですが、通常のトレードでは自分の判断が結果に繋がるので、それによって面白さを見出してはまっていく可能性があります。システムトレードはシステムが打ち出した売買サインに従って売買をしていくだけですから、自分で考える事が無い為、つまらないと思う可能性が出て来るのです。 ですから何故システムトレードを行うのか、どういう方向に持っていきたいのか、きちんとした目的を持って行う方が、脇道にそれずに済むと思います。 http://www3.sd165.com/post_4.html http://www3.sd165.com/post_4.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードを実施するには基本的にトレードその物は、システムが行う様になりますので人間の心理や感情と言った物は入る隙間がありません。 とは言う物の、システムトレードを行う際に使うシステムを作成するときには、その時の感情や心理状態がシステムに正直に反映されてしまう可能性は多いに考えられます。 例えば通常の裁量トレードを行っている場合、画面上で為替や相場を見ていると、ちょっとでも上手くいかないと不安になってきてしまったり、イライラしてしまったりする事も多々あるでしょう。もしかすると物にあたったり、人にあたったりしてしまうかもしれません。 でも、そんな心理状態の時は負のオーラが発生していますから、何をやっても負けてしまうと思うのです。そうなると余計イライラしてしまう。負の悪循環に陥ってしまうのです。 それと同じ様にシステムトレードのシステムを作る時でもイライラしながら、作ってしまうとシステム上にもそれが表れてしまい、中途半端な仕上がりになってしまう可能性が大きくなります。 ですから、感情が落ち着いている時に冷静になって作成する方が、客観的にも見られると思うしシステムの精度も上がるのではないかと考えられます。 システムトレードのシステムを作成する際には、気持ちに余裕があって、疲れていない時に作るのがベストタイミングだと思いますので、無理そうであれば無理にその日に作らないで別な日に作る様にするのがお勧めです。 http://www3.sd165.com/post_5.html http://www3.sd165.com/post_5.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードを成功させる為の方法にはコツがあると思うのです。簡単に言うと「システムを無視しない事」です。 FXや株等をしている人は投資をしている訳ですから、儲かる場合もありますし、もちろん損をする事もあります。この「儲かる」「損をする」の繰り返しが投資だと思うのです。結構その一喜一憂する事を繰り返す事によって投資中毒に陥ってしまう傾向があると思います。お酒やたばこと同じ感覚と思って頂ければ分かりやすいと思います。 これは本当に極端なお話かもしれませんが、投資の中毒になった人は、刺激を求めるがあまりにポジションをいつも持っていないと、不安に感じるようになって落ち着かなくなります。 どういう事かと言うと、例えばシステムトレードで、前日の終値より今日の始値の方が高い場合には売り注文をして、逆であれば買い注文をすると言う様なシステムを設定していたとします。しかしそれに条件を付けていて、ある一定以上になったらポジションを取らない（つまり買わない）と言う事にしていた場合、毎日の様にポジションを取っていたのに、ある一定条件以上になったらパタッとポジションを取らなくなります。それが1日だけなら良いのですが、数週間続いてしまうと落ち着かなくなってくるのです。 売り買いをする事がないので、価格チェックをするだけの毎日に飽きてしまう事もあり、ついつい条件を無視してしまいたくなるのです。その条件がシステムトレードを成功させる秘訣であるのを知っているのにも関わらずです。 ですから、システムトレードを成功させる為には、そういった刺激の無い毎日にも耐える事、ルールはきっちりと守る事、これが大切なのです。 http://www3.sd165.com/post_6.html http://www3.sd165.com/post_6.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードのテストに「フォワードテスト」と言う物があります。これは同じく「バックテスト」と言うテストで行った戦略が、未来に対してもきちんと機能するかどうかを確認する為のテストになります。 簡単に言うと、バックテストでは問題無くいっているけど、その先でもそのシステムで上手く動く物なのか？と言うのをチェックや検証をする為のテストになります。 このテストを行う事により、色んな問題点を検出できるのでとても有効的なテストであると言えます。 では、その「フォワードテスト」のやり方なのですが、大きく分けて2つのやり方があります。 1つ目の方法は過去10年間のバックデータを持っている場合ですが、最初の8年間のデータを使用してバックテストを行っていきます。これによってある程度のシステムに対するパラメータが決定される事になります。そして残り2年のデータで再度検証を行い、作成したシステムが上手く動くかどうか確認すると言う方法です。この時、最初のバックテストにおいてカーブフィッティングが実現できた場合には、フォワードテストは悪くなってしまう可能性が高いです。 2つ目の方法は、最初にバックテストを直近のデータに対してまで行っておいて、その後に未来の日付に対しても上手く機能するかどうか確認すると言う方法です。この方法を用いる事によって自分が作ったシステムの最終確認が出来る様になります。 システムトレードには以上の様なフォワードテストの方法が有りますので、参考にして行ってみて下さい。 http://www3.sd165.com/post_7.html http://www3.sd165.com/post_7.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードには「バックテスト」と言うテストが有ります。これはバックテストに使用する為に作った戦略が過去のデータに対してきちんと機能するかどうかを確認する為のテストになります。 具体的に言うと、過去データにある条件で売買した時にどの位儲かって、どの位損をしたのかを検証すると言うテスト方法です。 システムトレードを行うには、作戦を立てるとか、システムを作るとか実際にシステムトレードを行うまでにやらなければならない事はたくさんありますが、その中でもバックテストはとても重要な役割を担っているテストになります。ほぼこれが全てと言っても過言ではないかもしれません。 バックテストが全てと言ってしまうと、その結果に対して依存してしまう事がありますので注意が必要ですし、カーブフィッティングになってしまうと、その後のフォワードテストが上手くいかなくなりますので、バックテストで行って得たパラメータの意味を良く考えた上で、バックテストの結果を残して検証していく事が大切になります。 もちろん、テストですのでこれで上手くいったからと言って、本番でも必ずしも上手くいくとは限りませんが大よその目安にはなると思います。また自分がどうやって判断をするのかと言うテストにもなります。とは言っても未来の事に関しては何とも言いようがありませんが・・・。 過去のデータは過去の事、自分がそれを踏まえてどうやって行くのかを考える上でも、バックテストはとても良い方法だと思います。 http://www3.sd165.com/post_8.html http://www3.sd165.com/post_8.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 「システムトレード」と言う言葉が有ります。これは決められた売買ルールに従って売買を行う投資方法です。また逆に「裁量トレード」と言う言葉があります。これは自分の経験や勘、勉強などを駆使して売買する投資方法です。この裁量トレードを行って上手く行く人ももちろんいますが、殆どの場合は損をしている場合が多いのではないでしょうか。 特に裁量トレードを行っている場合は、個人の感情が何よりも邪魔になります。この感情を上手くコントロール出来れば、裁量トレードも上手く行くと思うのですが、このコントロールが上手くいかない為に暴落してしまうと耐えきれなくなり、結局損をしてしまうと言う事になります。 では何故こんな自体になるのかと言うと、自分自身の方法に確固たる自信やルールが無いからだと思うのです。自信やルールが無いから色んな情報に惑わされてしまい損をしてしまうのです。 その点、システムトレードならば「過去の実績があるデータに基づいて、決められたルールで、決められた金額で売買をする事が出来る」為に、感情に惑わされる事が無く取引を勧める事が出来ます。 これに基づいて行うと自分の手法に自信を持つ事が出来ます。そうすると余計な感情に振り回される事が無いので、成功する事に繋がっていくのです。 もちろん、システムトレードは過去のデータで構成されているので、現在に対しても上手くいくとは限らないのですが、現在の状況も踏まえてシステムを作成していく事が大切です。 こう言った事から、投資を成功させる為には「システムトレード」がお勧めとなるのです。 http://www3.sd165.com/post_9.html http://www3.sd165.com/post_9.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードで自分が行う戦略を考えたら、その戦略の検証をしてみる必要があります。 システムトレードの初心者の方で簡単に戦略を作ってみたとか、中・上級者の方でもちょっと簡単な戦略を作ってみたとかあると思いますが、そのような簡単な戦略を検証する場合には、「イザナミ」等のソフトを使う事によって簡単に検証設定をする事が出来ます。 また、プログラムを作る様な検証ソフトの場合には、自分で打ち立てた戦略に沿ってコーディングをしていく必要があります。 では、どちらのタイプの検証ソフトを使って検証を行うのが良いのかと言うと、先ずはイザナミ等スピードを重視している様なソフトを使って、自分で作った戦略を試してみます。その戦略が使えそうだなと判断した場合には、上級者向けのプログラムを作って使う様なソフトを使って、更に細かく試してみると言う方法が良いと思います。ソフトの2重使いが良いでしょう。 では、簡単なソフトは不十分なのか？と言うとそうではありません。イザナミとかはきっちりと資金管理なんかも検証してくれるので、あまり複雑な戦略以外であれば充分に検証を行ってくれます。 こう言ったツールを使って検証していく方が、簡単に出来て良いですし、ミスも少なくて済むと思います。コーディングする様な戦略ですときっちりとプログラムの検証もしなくてはなりませんし、ミスを出しやすくなりますので危険です。もちろん上級者であればそんなミスも出しにくくなりますが、初心者が行う場合はよく分からないと思いますので、ミスも出やすくなると思います。 http://www3.sd165.com/post_12.html http://www3.sd165.com/post_12.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードの戦略を立て、バックテスト・フォワードテスト共に順調に終了したならば、運用を実際に行います。初心者の場合はこの運用が怖いと思いますが、それ以前の検証やテストを徹底的に行っていれば、運用にも自信を持てると思います。怖がらずに運用をしてみましょう。 運用をする上で一番大切な事は、「システムに従う事が出来るか」と言う事です。実際に運用を行っていると、自分が思った通りにいかないと言う事も多々あると思います。そうなると不安になってしまって、ついついシステムが出しているサインと逆の取引をしてしまうと言う事になりがちなのです。 そんな状況になってしまい、結果的に失敗と言う事にならない為にも、検証を行ってその戦略に自信を持つ事が大切なのです。自信さえ持っていればシステムに逆らう事も無いと思います。 それでもどうしても逆らってしまったり、イライラしてしまったりする場合には、再度戦略を立て直してみるのも良いと思います。自分の性格に合った戦略を立てるようにしましょう。それがシステムトレードの難しい所です。 しかし、いくら自分の戦略に自信を持って見ても、運用をしていくと予想外の問題が起きる事はよくあると思います。例えば「手数料の事を計算していなかった」とか、「思っていたより、ドローダウンが大きく出てしまった」とかです。特にドローダウンとかは自分では予想も出来ませんし、避けられない事態だと思いますので、こう言った事も有り得ると考慮して、戦略を立てる事が大切になります。 http://www3.sd165.com/post_14.html http://www3.sd165.com/post_14.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 FXシステムトレードを行っている人はたくさんいると思いますが、FXで利益が発生する理由について説明してみたいと思います。 例えば、10,000ドルの外貨預金をするには、1ドル100円とした場合、100万円の資金が必要になります。 次に10,000ドルのFXをするには、1ドル100円とした場合でレバレッジが10倍だとすると、100円（＝1ドル）×10,000ドル÷レバレッジ10＝10万円になりますが、この計算で出た10万円を保証金として納める事で100万円相当の取引が可能となります。 こうなると仕組みは外貨預金と同じと考えてもらって良いと思うのですが、FXでは実際に10,000ドル相当の取引を行っているので、例えば円安になって1ドル110円になった場合、10円×10,000ドル＝10万円の利益が発生する事になります。（逆に円高になると損する事になりますのでハイリスク、ハイリターンと言う事は承知しておかなければなりませんが。） 外貨預金に関しては、100万円のお金を使って、円安になった場合、1ドル100円が110円になっているので1割の利益と言う事で10万円の利益が出ますが、FXでは10万円使って100万円相当の取引をして、10万円の利益が出ますので、同じ利益が10万円でも使っている金額は1/10と言う事になります。 外貨預金と、FXでは仕組み自体は似ている部分が多いのですが、やはりFXを行うにあたっての注意は必要です。とは言う物の、FXシステムトレードを使う事でとても有意義に利用できるのも事実です。 http://www3.sd165.com/fx_2.html http://www3.sd165.com/fx_2.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードで使われる売買ルールは、基本的にテクニカル分析を元にして作られた物です。ですからシステムトレードを行う時には、ある程度テクニカル分析に関しても知識を持っておいた方が良いと思います。 何故テクニカル分析の知識が必要なのかと言うと、為替レートは日々変化しています。そのスピードは結構な物です。分ごと、さらには秒ごとに変化していると言っても良いでしょう。こう言った為替レートの動きは指標化されたチャートを使って把握していくのです。 とは言う物の、指標化チャートをただ何気なく見た所で、売買するタイミングは分からないと思います。ですからそのタイミングをチャートで見極める為にも、ある程度分析していく事が大切になるのです。 こうやって指標化チャートを見て分析する事を「テクニカル分析」と言う様に呼んでいます。テクニカル分析で使うテクニカル指標は「トレンドフォロー」「オシレータ」と言う2つの種類に分けられます。 トレンドフォローとはその名前の通り、トレンドが発生した時に有効な指標です。単純にこの相場は買いなのか売りなのかを表してくれます。 オシレータは相場自体が一定幅で上下変動している時に有効な指標です。高値と安値を表示してくれます。 こう言った指標を両方使いこなす事で、テクニカル分析を充分に出来る様になりますし、システムトレードをする上でも大きな武器となるのです。その為にもテクニカル分析の知識を持っておいた方が良いのです。 http://www3.sd165.com/post_15.html http://www3.sd165.com/post_15.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードで損失を出してしまう理由ですが、人間と言うのは精神的にとてももろい生き物だと思います。強そうに見えても、とてももろく、傷つきやすいと思うのです。その弱さが嫌だと思って精神的に鍛えようとしても、逆に苦しいと感じる事になると思います。 また、強くなる方法も分からないと思いますので、堂々巡りを繰り返し結局何にもならなかったという事も多いでしょう。 こう言った精神的な弱さは、投資をする上でも反映されやすいと思います。投資と言っても裁量トレードだけではありません。システムトレードでも影響が出てしまうのです。 例えばですが、投資によって大きく利益を得た事が有る人は、次も大きく利益を得ようとしてハイリスクの商品に手を出しやすいです。逆に大きく損失を出した事が有る人は、次は損をしないようにとローリスクの商品で確実に利益を取ろうと考えます。 これが落とし穴で、投資を始めたばかりの初心者が、ビギナーズラックで大きく利益を得てしまうと、次も次もとお金をつぎ込んでしまいたくなるので、とても危険なのです。動かしているのはお金なのに、お金と言う感覚が無くなってしまい、ゲーム感覚になってしまいます。こう言った状況になる事を「ハウス・マネー効果」と言う様に呼んでいます。 投資をする為には、本物のお金を使用します。一生懸命稼いだお金です。大切な物なのです。それを忘れてゲーム感覚で行うのはとても危険な事です。 ですから、システムトレードに限らず裁量トレードも一緒ですが、利益を得たならそのお金を大切に思って守ろうと言う気持ちを込める事が大切です。また誰しも「ハウス・マネー効果」に陥る弱さを持っている事も認識しましょう。 http://www3.sd165.com/post_16.html http://www3.sd165.com/post_16.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 システムトレードも最初は上手くいかないと嘆く人が多いと思います。本や雑誌、インターネット等で見ながら作った戦略で実際に運用を行ってみると、自分が想像している以上に上手くいかないと思うのです。 何故上手くいかないのかと言うと、システムトレードは作った戦略に沿ってトレードを行っています。ですから実際に運用してみて思ったのと違うと言う事は大いにあり得る事なのです。 また、システムトレードはある程度自由に出来るはずなのに、自分の意思じゃないから自由じゃないと言う感じに苦痛を感じ始めるようになります。そうなると自分の意思どおりに運用しようと、戦略が打ち出したサインと無視する様になるのです。でもそうしてしまうとシステムトレードにはならなくなります。 もちろん、サインを無視して運用しても利益が出ているのであれば、問題は無いと思うのですが、損失を出し続けてしまうとなると話は違います。やっぱりサインを無視しなければよかった等と後悔してしまう事になります。ですからシステムトレードを始めて行う場合には、最初にバーチャルトレードを利用して練習してみる事をお勧めします。 何故バーチャルトレードがお勧めなのかと言うと、実際の取引市場を使っていても、あくまでもバーチャルですので損をする事がありません。ですから安心してサイン通り運用してみる事が出来るのです。 このサイン通りに運用するのがどれだけ難しいかと言うのもお分かり頂けると思います。ですから自信を持ってサイン通りに運用できる、と言う所になるまでバーチャルトレードを行ってみましょう。バーチャルとは言っても実際のレートを使いますので、かなり勉強になると思います。 http://www3.sd165.com/post_17.html http://www3.sd165.com/post_17.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 投資を行って実際に利益を得たと確定しても、人間と言うのは不思議な心理の持ち主で、利益を出したのにも関わらず、「もしかしたらもうちょっと待っていたらもっと利益がでたかもしれない」と言う様に思ってしまい、損をした気分になるのも少なくないのです。利益が出ているのに、おかしい話ですが、そう考える人は意外に多いのです。 こうした心理状態が、投資の技術が向上しない理由になると思います。また、「もしかしたらもっと利益が」と言う様な思いでシステムトレードの戦略を作ってしまうと、逆に勝率を下げてしまう可能性が出て来る事になります。 ですから、システムトレードを行う為の戦略を作る為に、システムそのものに確固たる意志を持たせる事が大切です。 何故そうする事が良いのかと言うと、為替や市場は常に変動しています。その時のその状態で何を選ぶかによって結果は大きく変わるでしょう。でもそうした変わる事を意識して運用を行っていると、効率は高まりませんし、その状況に左右されている事になるので技術も高まりません。 ですから、そんな状況にも左右されない確固たる意志を持って、投資を行う必要があるのです。 とは言う物の、これは決して簡単な事ではありません。確固たる意志を持っていても想定外の事が起こるのが為替や相場です。そうなったときに不安にならない様にする為にも、自分で考えた戦略が絶対大丈夫と言う自信を持ってトレードを行っていきましょう。 http://www3.sd165.com/post_18.html http://www3.sd165.com/post_18.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 せっかくシステムトレードをやろうとして、一番良いと思う戦略を作ったとしても、長い将来、常に高い利益を得られ続ける訳ではありません。利益を出し続ける為には少しずつでも調整していく必要があるのです。 でも、どうやって改良をしていくポイントを見つけていけばいいのか、毎日トレードをしているとマンネリ化と言うか徐々に変わってきている為に気付きにくくなると思いますが、システムを見る視点をちょっと変えてみてみると、今まで気付かなかった部分に気付く事が出来ると思います。 例えばですが、チャートを見てみて下さい。実質目に見えるのは為替レートが上下していると言う動きだと思います。しかしこれは表面的な物にすぎません。視点を変えて見てみると、投資家の心理状態が反映されているチャートですので、実態的にどう動いているのかと言う事が理解できると思います。 また、システムトレードにはテクニカル分析をするのが良いと言われていますが、これも状況によっては当てはまる場合と当てはまらない場合があります。 また、投資の判断も考えに考え抜いて判断する方が良い場合と、却って考え過ぎないで反する方が良い場合とあります。 そうした事を組み合わせた上で、システムトレードの戦略にどう反映させていくのかが調整していくカギとなるのです。 色んな情報に惑わされず、本当に必要な数値だけを見て戦略を作り上げていく事が、あなたが作ったシステムトレードの勝率を上げる最大のポイントだと思うのです。 http://www3.sd165.com/post_19.html http://www3.sd165.com/post_19.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:04 +0900 『システムトレード』とはどんな事かお分かりでしょうか？ 『システムトレード』とは、投資を始める際に売買ルールが予め決められていて、そのルールに従って機械的にトレードを行う方法の事を指しています。予め決められる売買ルールは、過去の実績から判断をして有効な方法だと証明されたルールだけが採用される形になります。システムトレードを行う際、EXCELを使って検証する事が多いです。 アメリカではシステムトレードが先に浸透していますが、日本では徐々に雑誌なネット等で取り上げられて浸透してきていると言った感じです。 システムトレードを行う際には、通常の投資に必要な投資家個人の経験・感と判断は必要ありません。過去の実績から判断して「この値になったら買う・この値になったら売る」と言う数値や指標等を組み合わせて作られたルールに従って一貫して行われます。良く勘違いされるのはコンピューターが自動的に売買してくれるのではないかと言う事ですが、そう言う事ではありません。 システムトレードを行う事によって、投資家個人の感情が入らない為にある一定のポイントで、それに沿った銘柄を抽出しやすい事、過去の株価データから売買ルールを検証する事で評価が出来る事、最適のポートフォリオを計算する上で便利だと言う事がメリットとして挙げられます。 投資をしている人の中で利益を得ている人は全体の1割にも満たない程だと言われています。システムトレードを研究したり実践したりする事であなたもその1割未満の中に入る可能性が高くなるかもしれません。システムトレードにはその位の魅力が隠されているのです。 http://www3.sd165.com/post.html http://www3.sd165.com/post.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:03 +0900 システムトレードとは投資をする際に使う売買ルールの事を指しています。通常通り自分で考えて投資をするのとは違って、常に同じルールに従って売買すると言う事です。極端に話すと、同じ売買ルールを使って5人の人がシステムトレードをした場合、同じ結果になると言う事です。とは言っても現実には人間が感情を持って行っているのには変わりありませんから多少は誤差が出てきてしまう可能性がありますが・・・。 システムトレードを行う人の事を「システムトレーダー」と言うのですが、世界中には本当に色んなタイプのシステムトレーダーがいると思います。例えばコンピューター任せにしてしまって売買を全て行うシステムトレーダー、コンピューターにはルールに沿って売り買いのタイミングを知らせてもらって、注文そのものは自分で行うと言うシステムトレーダー、コンピューターにはチャートを表示させる目安にするだけで、売り買いのタイミングや注文まで全て自分で行うシステムトレーダー等です。同じ売買ルールを使っても、システムトレーダーによって結果が違うと言うのは実践の仕方がシステムトレーダーによって違うからだと言えます。 とは言っても、全て過去データに基づいて研究や検証されていて、結果が期待出来る売買ルールを使って取引をしているのには変わりありません。 システムトレードをしている人の人間性と言ってもやっぱり色々あると思いますが、強いて挙げるならば人の意見を鵜呑みにしないで、自分で確かめてみると言う用心深い性格の人が多いのではないかと思います。でも、そうじゃないと地道な検証を続ける事は出来ないかもしれません。 http://www3.sd165.com/post_1.html http://www3.sd165.com/post_1.html Sat, 17 Oct 2009 23:43:03 +0900