バックテスト・フォワードテストの実施｜システムトレード情報 ～初心者入門編～

バックテスト・フォワードテストの実施

システムトレードでは、戦略を考えて実際にコーディングまで完了したら、実際にそのシステムトレードの戦略がきちんと動くかどうかテストをする必要が有ります

先ず、過去のデータを利用して行うテスト「バックテスト」です。

このバックテストを行ってみて戦略が有効であるかどうかには関わらず、パラメータを調整する事でより戦略としてレベルを上げる事が出来ますので、色々パラメータを駆使してみてシステムの最適化を図る事がとても大切になります。

しかし、ここで注意しなければならないのが、カーブフィッティング現象です。

システムを最適化する事は良いのですが、あまり最適化し過ぎてはいけません。

あくまでも過去データでのテストですので、未来データではその通りに行くかどうかは誰にも分からないからです。

取り敢えずは、パラメータをシンプルにして、長期間の過去データを利用して、フォワードテストを実施してと言う事でバックテストを実施していきましょう。

次に、バックテストが終わったら、それ以降のテストデータを利用して行う「フォワードテスト」を行います。

簡単に言うと、運用直前テストです。

バックテスト以降のテストデータを使用しても、その戦略がきちんと機能するのかどうかをテストします。

テストの結果を見てカーブフィッティングし過ぎていない事を確認しましょう。

以上の「バックテスト」「フォワードテスト」の2つのテストが終了したら、後は実際に運用を始める事が出来ます。自信を持って進めましょう。