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システムトレードで行うバックテストとは
システムトレードには「バックテスト」と言うテストが有ります。これはバックテストに使用する為に作った戦略が過去のデータに対してきちんと機能するかどうかを確認する為のテストになります。
具体的に言うと、過去データにある条件で売買した時にどの位儲かって、どの位損をしたのかを検証すると言うテスト方法です。
システムトレードを行うには、作戦を立てるとか、システムを作るとか実際にシステムトレードを行うまでにやらなければならない事はたくさんありますが、その中でもバックテストはとても重要な役割を担っているテストになります。ほぼこれが全てと言っても過言ではないかもしれません。
バックテストが全てと言ってしまうと、その結果に対して依存してしまう事がありますので注意が必要ですし、カーブフィッティングになってしまうと、その後のフォワードテストが上手くいかなくなりますので、バックテストで行って得たパラメータの意味を良く考えた上で、バックテストの結果を残して検証していく事が大切になります。
もちろん、テストですのでこれで上手くいったからと言って、本番でも必ずしも上手くいくとは限りませんが大よその目安にはなると思います。また自分がどうやって判断をするのかと言うテストにもなります。とは言っても未来の事に関しては何とも言いようがありませんが・・・。
過去のデータは過去の事、自分がそれを踏まえてどうやって行くのかを考える上でも、バックテストはとても良い方法だと思います。
